远期外汇计算(远期外汇交易计算例题)

1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元 2远期汇率EURUSD=1342500023~1343600010=1；如果是卖外汇，损益＝交易数额×合同约定远期汇率－3个月后即期汇率如果是买外汇，损益＝交易数额×3个月后即期汇率－合同约定远期汇率。

因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月例如，2020年5月28日星期四发生一笔3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日，然后在5月30日；一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水 Discount；1若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付美元100万*12825=12825万美元 2若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*13050=13050万美元 3远期汇率EURUSD=12825+00020=12845，美国进口商现在购买三个月远期欧元100万，需要支付100万*12845=1280；远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的远期汇率的计算 远期汇率的。

11根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贬值，利率低的货币远期升值，在此，基准货币英镑利率较高，汇率贴水贴水率与利差一致，贴水值为2%*157444=00079，即79点 23个月远期汇率为1574400079=15665 3受损，因为英镑贬值，购买美元需要更多的英镑，受损年率即为利差2 2计算升水。

远期汇率美元瑞士法郎=546150006854635远期点数2123 因为差距很小，所以计算保留了小数点后四位2即期汇率。

此时马克贴水近似汇率即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率远期汇率是“即期汇率”的对称远期外汇买卖。